Моделирование значений случайных векторов
sum=sum+A (i, k)*A (j, k)*cov_u (k, k);
end
if i==j
A (i, j)=sqrt ((cov_ksi (i, j)-sum)/cov_u (j, j));
else
A (i, j)=(cov_ksi (i, j)-sum)/(A (j, j)*cov_u (j, j));
end
end
end
построение случайного вектора
for i=1:N,
ksi (, i)=A*U (, i)+M_ksi;
end
транспонирование матрицы случайных векторов
ksi_t=ksi';